Opções delta

BREAKING DOWN 'Delta'. Por exemplo, no que diz respeito às opções de compra, um delta de 0,7 significa que para cada $ 1 o estoque subjacente aumenta, a opção de

Saiba mais sobre a relação de hedge de delta de posição e como ele pode dizer-lhe que o número de Delta é uma das quatro principais medidas de risco utilizadas pelos operadores de opções. Delta

Delta é uma estimativa teórica de quanto o prêmio de uma opção pode mudar, dado um movimento de US $ 1 no subjacente. Para uma opção com um Delta de 0,50, um investidor

O delta da opção é a taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do seu título subjacente. O delta de uma opção varia no valor de 0 a 1

Para uma opção de baunilha, delta será um número entre 0,0 e 1,0 para uma chamada longa (ou um put curto) e 0,0 e -1,0 para uma longa put (ou uma chamada curta); Dependendo do preço

Tal carteira contém tipicamente opções e seus correspondentes títulos subjacentes, de forma que os deltaponentes positivos e negativos compensam, resultando na

A opção gregos são Delta, Gamma, Theta, Vegas e Rho. Saiba como usar as opções gregas para entender as mudanças nos preços das opções.

Um artigo explicando como interpretar o delta de uma opção de várias maneiras diferentes e úteis.

Opção Delta diz um comerciante teoricamente quanto o preço vai mudar para cada movimento de um ponto no activo subjacente.

A opção "gregos" e do modelo de precificação (normalmente o modelo Black-Scholes) que nos dá volatilidade implícita e quantifica esses fatores. Delta, teta e